Opis rozwiązania
Loan Impairment umożliwia wyznaczanie poziomu rezerw celowych poprzez wyliczanie utraty wartości dla pozycji bilansowych i pozabilansowych metodą wewnętrznych ratingów. System dostarcza także dane niezbędne do sporządzania raportów służących zarządzaniu ryzykiem kredytowym.
Realizowane funkcje
- oblicza utratę wartości na podstawie parametrów:
- PD – prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania w okresie rocznym
- LGD – straty z tytułu niewykonania zobowiązania
- EAD – zaangażowanie w chwili niewypłacalności
- wyznacza zdyskontowaną wartość sumy oczekiwanych przepływów
- umożliwia raportowanie w walucie kontraktu, jak i w PLN według kursu bieżącego oraz według kursów historycznych
- oblicza poziom rezerw celowych dla pozycji bilansowych i pozabilansowych na datę sprawozdawczą
- wspiera tworzenie raportu służącego do wyliczania norm płynności banku w oparciu o Uchwałę Zarządu NBP nr 9/2007
Zgodność z wymogami prawnymi
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 12 grudnia 2001r. (z późniejszymi Zmianami)
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie MSR 18 Przychody i MSR 39 Instrumenty
- Uchwała KNF nr 1/2007 z dn. 13 marca 2007r. załącznik nr 5 Metoda wewnętrznych ratingów
Kontakt
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.